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程序量化交易在外汇市场的前景和优势

    |    来源: 金汇网    |    作者:金汇网

程序量化交易,自动化交易,是指设计人员将优秀的交易策略、交易模型,利用计算器程序语言使交易指令下达程序化、自动化,甚至智能化,以实现一定程度上的交易目标。优点:相较于人工自主交易,可以充分克服人性恐惧、贪婪、迟疑、赌性等四大交易心理障碍;实现100%的执行力;
外汇作为全球最大的金融交易市场,在目前我国外汇保证金交易还没有正式开放的情况下,存在着很大的商机和市场前景,同证券,基金,期货黄金白银一样,人工自主交易人工操盘存在着很大的弊端,随着计算机软件技术的发展和成熟,也为了克服人性的一些弱点,根据外汇行情本身的一些优势和特点,外汇自动化交易系统,也即智能交易系统EA,越来越受到人们的亲睐,那什么是外汇自动化交易系统呢

EA是什么

EAExpert Advisor的简称,意思是智能外汇全自动交易系统。所谓EA智能外汇全自动交易系统就是将您自己或别人的外汇交易策略用特殊的编程语言(MQL)编写成一个电脑软件程序(ExpertAdvisor),让电脑按照您事先设定好的条件自动地为您买卖与交易,当然赢亏结果取决于您的自动交易系统设计得好坏。

目前,EA智能外汇全自动交易系统是外汇交易界的最先进,最具革命性的变革。纽约华尔街上的许多大公司的外汇交易员并不是把主要精力与时间放在人工盯盘与手动操作上,而是放在不断编写与完善自己的交易策略,然后编成自动交易系统让电脑去自动执行。

EA的优势

交易者运用自动交易系统代替人工交易,至少具有以五项显著的优点:

优点1:风险管理和盈利能力高于人工操作

由于智能交易系统综合了众多外汇交易高手的智慧和经验,等于是站在了巨人的肩膀上,其交易的策略选择与行情判断,仓位控制与交易纪律,风险控制和赢利能力都会毫无疑问地大大高于人工的手动操作。

优点2:速度快

由于是电脑自动下单,可以保证更快的下单,平仓速度,可以更敏感地响应价格变动和趋势变动。

优点3:弱化人性弱点

电脑可以克服人性中的弱点,该买则买,该卖则卖,无犹豫,无贪心,赢则不狂妄,亏也不沮丧,避免了情绪化操作。

优点424小时不间断监控行情

电脑可以每天24小时不间断地监控行情,并在适当的时机和点位自动进出场,完全不用人工的干预,可以让您夜晚安枕入眠,白天安心从事别的工作。

优点5:事先保障盈利

可以说,EA智能外汇全自动交易系统最重要的优点,就是能够保障赢利。能赚钱才是硬道理,智能外汇全自动交易系统虽不敢保证百战百胜,但由于融合了众多外汇高手的智慧与经验,加上严格的止损和风险控制,仓位控制,所以绝无过量交易,绝无情绪化交易,绝无人工操盘中无法避免的贪婪与恐惧。赢利的与否和多少,完全取决于自动交易系统的设计思路与编写水平。

EA的历史

程式化交易,即智能交易,起源于美国1975年出现的股票组合转让与交易,随着技术的发展和计算机系统的应用,投资经理、经纪人可以实现股票组合的一次性买卖交易;80年代,程式化交易发展很快,交易量急剧增加,因为软件使用的类同和止损功能的引入,加剧了市场的方向效应;进入90年代,出现了把程式化交易作为竞争手段的经纪公司,投资组合的方式丰富多彩。

程式化交易更是21世纪的主要交易方式,并引起了各国资本市场监管当局的重视,从法规上进行规范和引导,在技术上进行投入和开发。

据美国Aite Group LLC咨询公司的统计数据,2006年在欧洲及美国股票市场中,有1/3的交易是由自动交易系统或算法化交易完成的。预计到2015年,这个比例将达到85%

2006年,伦敦证券交易所有超过40%的交易订单来自算法交易者,2007年则达到了60%。总体上看,美国市场与股票市场中算法交易的使用率要高于其他市场,预计到2015年在某些市场中算法交易的使用率将达到85%。算法交易在外汇市场中也很活跃,2006年大约占总交易的25%。算法交易也可以轻而易举地被应用于期货和期权市场,预计到2015年大约45%的期权交易量将源于计算机程序。债券市场也将逐渐引入更多的算法交易者。

目前中国内地的EA也很多,但土生的EA在技术上还是实用上存在很多不足,很多都是自己写一段技术含量很低,而且是半手动的,只能安装在计算机里运作。但是EA智能外汇全自动交易系统的发展空间还是相当巨大的。

TMBOX又名黑盒,是Trading EQ经过三年时间研发出来的一套高频交易策略,该策略基于大量的数据以及模型交易,定位于外汇市场。

黑盒是由数学家,统计学家,通信专家,金融专家组成的专家团队,花费两年时间,耗资数百万资金自主研发的高科技交易软件,专门用来进行外汇高频交易。

TradingEQ是国内第一家尝试研发外汇高频交易并且实盘测试成功的,这对整个外汇市场来说是革命性的变化,大部分散户长期亏损的状态将会得到改变;

高频交易速度极快,20毫秒就可完成一次交易,比一般散户快上二十倍以上,金融市场里面,速度是绝对的优势;

黑盒是程序化交易软件,全天24小时不间断交易,无须人工盯盘,每月坐享收益即可;

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(责任编辑:金汇网)
--2015-03-04 12:45
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